海龟交易法是什么意思(海龟交易系统)

海龟交易法(Turtle Trading System)是一种由著名商品交易员理查德·丹尼斯(Richard Dennis)在20世纪80年代开发和推广的经典趋势跟踪交易策略。海龟交易法是一套基于趋势追踪的机械交易系统，通过确定市场的长期趋势，并利用趋势的延续性进行交易。它强调风险管理和纪律执行，适用于追求长期稳定的盈利的交易者。

1.核心思想：

跟随市场趋势，即趋势开始时进场交易，趋势结束时退出交易。

强调风险管理和纪律执行，交易者必须严格遵守规则，不受情绪和市场波动的影响。

2.组成部分：

市场：确定在何种市场进行交易，海龟们包括国债、商品期货、外汇、贵金属等市场。

头寸规模：根据账户总资金和市场波动性确定每笔交易的头寸规模，一般采用账户资金的2%作为风险等级。

入市：确定进入交易的时机，海龟交易法采用20日突破策略，即当价格突破过去20天的最高价时买入，当价格突破过去20天的最低价时卖出。

止损：设置止损点，限制损失，海龟交易法使用价格的2N作为止损点，其中N是过去20天的平均真实波动幅度(ATR)。

退出：确定退出交易的时间，海龟交易法采用10日突破策略，即当价格低于过去10天的最低价时卖出，当价格高于过去10天的最高价时买入。

策略：涉及下单策略，合约滚动等。

3.操作规则：

信号过滤：使用其他技术指标过滤交易信号，提高交易准确性，如相对强弱指数(RSI)来过滤买入信号。

纪律执行：严格遵守交易规则和策略，避免冲动和过度交易。

4.优势和劣势：

优势：简单而有效的原则，强调风险管理和头寸控制，适用于长期稳定的盈利。

劣势：可能不适合所有市场和所有交易者，需要根据个人交易风格和市场情况进行适当调整和优化。